기업 재무담당자를 위한 파생상품과 금융공학의 이해
| 교육일정 | |
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| 교육시간 | 3일, 18시간 / 월, 화 09:30~17:30, 수 09:00~13:00 |
| 교육장소 | 한국생산성본부 1층 104호 |
| 고용보험 | 고용보험 비환급 ? |
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교육비
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정상가 690,000 원 KPC 유료법인회원 620,000 원 |
| 교육문의 | Tel. 02)724-1097 / imkoo@kpc.or.kr / Fax. 02)724-1870 |
교육시간
월, 화 09:30~17:30, 수 09:00~13:00
교육목적/특징
- 재무부서 실무자와 관리자가 기업의 재무전략과 목표를 이해하고 재무전략적 대안과 금융공학 기법을 습득
- 재무전략적 대안 선택에 있어서 어느 대안이 경영 측면에서 유리한가를 합리적으로 판단할 능력을 제고
- 기업재무의 전략적 선택에 대한 이슈를 이해하고, 파생상품을 활용한 금융공학 기법과 사례를 학습
- 파생상품을 활용한 금융공학 기법을 이해함으로써 경영층이 재무전략적 대안의 선택에 대한 의사결정을 합리적으로 할 수 있음
교육대상
- 기업의 재무부서 실무자와 관리자
교육내용
모듈 1. 기업재무전략와 금융공학의 활용
1. 기업재무의 목표와 이슈
: 자금조달, 자금운용, 재무리스크관리의 전략적 선택
2. 기업의 재무전략과 금융공학의 활용
- 현물(단기금융상품,채권,주식):기준금리, 단기금리, 장기금리
[사례] SOFR와 KOFR의 이해와 활용
- 파생상품과 금융공학: 선물/선도, 스왑, 옵션의 활용
[사례] 금리선물시장을 활용한 기준금리의 추이 예측
- 금융공학의 활용, 자금조달, 자금운용, 재무리스크관리
모듈 2. 기업의 자금조달을 위한 금융공학 기법과 사례
1. 부채의 구조전환과 조달금리의 절감
[사례] 부채스왑과 자산스왑
2. 장외금리옵션을 활용한 FRN의 변형
[사례] Capped FRN, Floored FRN, Collared FRN
3. 구조화채권의 발행
[사례] Inverse FRN,Dual Index FRN,callable/puttable bonds
4. 주식과 채권의결합
[사례] 전환사채(CB)의 발행과 투자자의 시각
모듈 3 기업의 자금운용을 위한 금융공학 기법과 사례
1. 기업의 자금운용과 투자 대안
- 기업의 자금운용 프로세스와 주요 이슈
- 기업의 자금운용을 위한 투자 대안
- 투자상품의 유형과 수익구조를 이해하자!
2. 자금운용전략의 선택
- 투자기간과 리스크를 고려한 자금운용전략 메뉴
- 자산스왑(Asset Swap)의 기법과 사례
- 구조화채권의 투자와 사례: Floored FRN, Dual Indexed FRN, Callable Note, Power Spread Note
- 주식연계상품의 투자와 사례: ELS, ELF, ELT
모듈 4. 기업의 재무 리스크관리를 위한 금융공학 기법과 사례
1. 기업재무리스크의 이해: 금리리스크와 환리스크
2. 재무리스크관리 목표와 전략
3. 파생상품과 금융공학을 활용한 재무리스크관리 전략과 사례
- 선물환 엔지니어링: 환리스크관리 전략과 사례
- 스왑 엔지니어링 활용 예제
- 금리스왑을 활용한 금리리스크관리 전략과 사례
- 외환스왑/통화스왑을 활용한 환리스크관리 전략과 사례
- 옵션 엔지니어링 활용 예제
- 금리옵션을 활용한 금리리스크관리 전략과 사례:
[사례] Capping, Flooring, Collaring
- 통화옵션/이색옵션을 활용한 환리스크관리 전략과 사례:
[사례] KIKO, TRF
수강후기
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| 자격증명 | 자격증관련링크 |
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